米国債の逆イールド拡大、数十年ぶり32ｂｐ－ＦＯＭＣ大幅利上げ受け - ブルームバーグ

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が予想通り２会合連続の0.75ポイント大幅利上げを決定した後、米国債市場で広く注目されるイールドカーブの逆転がさらに広がった。

　　米国の10年国債利回りはＦＯＭＣの発表を受けて低下し、２年債利回りが10年債利回りを一時32ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上回った。こうした逆イールド（長短金利差逆転）は、リセッション（景気後退）リスクを示唆するとしばしば受け止められる。

　　ＦＯＭＣは声明で「インフレ率を目標の２％に戻すことに強くコミットしている」と表明した。ＫＰＭＧのチーフエコノミストのダイアン・スウォンク氏はブルームバーグテレビジョンで、「米連邦準備制度はインフレに真っ正面から集中している。それは需要を直撃し、国内総生産（ＧＤＰ）ははるかに低い水準になりそうだ」と指摘した。

「米連邦準備制度はインフレに正面から集中している」とＫＰＭＧのスウォンク氏

Source: Bloomberg

　　10年国債利回りが一時６ｂｐ低下し2.74％を付けたのに対し、２年債利回りは下げる前にいったんじり高となった。スワップ市場のデータによれば、連邦準備制度による今後数カ月の利上げの軌道と、2023年に利下げに転じる可能性の見通しにおおむね変化はない。

　　トレーダーはさらに詳細な手掛かりを求めて、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長のＦＯＭＣ後の記者会見の解析に努め、28日発表の米国の４－６月（第２四半期）ＧＤＰ速報値を含めて今後の指標に警戒することになるだろう。

原題：

Widely Watched Yield Curve at Most Inverted in Decades After Fed（抜粋）

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2022-07-28 01:14:39Z
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